在古代有没有皇帝曾经在四川、云南、贵州等地建立过皇都？

好像没有，三国的刘备除外。

刘备

刘备在四川建立蜀汉

云南：
南诏国：唐宋时期，738年，巍山的蒙舍诏部落首领皮罗阁兼并其他五诏，建立南诏国，779年又迁都羊苴咩城。后 其子阁逻凤统一西南及东南亚部分地区，云南省政权的第一次统一。公元739年，南诏迁都太和城，即今大理市。南诏建立后，不断向四面扩张，其鼎盛时期曾控制了东至云南曲靖地区，东南达越南北部，西南直达今缅甸曼德勒，北以大渡河为界，东北抵达今贵州省遵义市一带的广大区域。
四川：
开明王朝：定都于广都（今双流），起初国力强盛，大约在公元前4世纪，开明九世开始仿效华夏礼乐制度，并把都城从广都迁往成都，也就有了苌弘化碧的传说。秦惠文王更元九年（前316年），秦国为统一天下做准备，从石牛道讨伐蜀国。
蜀汉：刘备在成都称帝，史称“蜀汉”（221年~263年）。蜀汉疆域包括今重庆市、四川省、云南省大部，贵州省全部，陕西省和甘肃省小部。形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。蜀汉丞相诸葛亮励精图治，使蜀国社会经济得到很大发展。
成汉：西晋后期，永兴三年（306年），李雄在成都称帝，国号“大成”。至东晋咸康四年（338年）时，李雄侄李寿又改国号为“汉”，历史上因之合称为“成汉”。成汉是“十六国”中最早建立的国家，其全盛时疆土覆盖四川盆地及周边部分地区。
前蜀、后蜀：王建、孟知祥先后在四川地区建立起前蜀、后蜀政权，分别历时18年、31年。前蜀、后蜀前期都采取休养生息政策，由于没被卷入中原争斗，四川一度成为全国最为繁荣的地区。北宋乾德三年（965年），宋军灭后蜀。
贵州：
从文献记录来看，贵州的建置至少可追溯到春秋时期。春秋时期，贵州境内部族林立，著名的有牂牁国。战国后期，夜郎国兴起，从战国后期到西汉初年，夜郎是西南夷各部中最强大的地方割据政权。公元前135年，汉武帝派唐盟出使夜郎，经过谈判，夜郎侯同意在其属地设郡县。公元前126年设置了夜郎县、且兰县。公元前111年，置牂牁郡。公元前25年，夜郎国灭，郡县制在夜郎地区最后确立。
这些政权都是割据政权，历史上没有一个统一的王朝在云南四川贵州建立过全国性的都城。