我的理解是一样的，不知道有没什么问题。
但是预期收益率与预期报酬率应用的模型有点区别：
预期收益率主要是在应用于CPAM模型
资产i的预期收益率
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 无风险收益率
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
预期报酬率一般更倾向用于SHL模型
证券市场线是以Ep为纵坐标、βp为横坐标的坐标系中的一条直线，它的方程是：Ei＝ri+βi(Em-ri)。其中：E和β分别表示证券或证券组合的期望收益率和β系数，证券市场线表明证券或组合的期望收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系。
https://gss0.baidu.com/70cFfyinKgQFm2e88IuM_a/baike/abpic/item/21e55823f726b9419922ed42.jpg
关于这两个模型，我的理解是一种是单个资产的，一个是资产组合。其实内容是一样的
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