如果是一般的回归，那么加权最小二乘法取权仅仅是方程本身误差项的绝对值的倒数！ 两种方法： 1.蠢且勤快的方法：在回归结果窗口中按Estimate，改变你的回归项分别为“y*1/abs(resid) x1*1/abs(resid) x2*1/abs(resid)……”，当然要在做完你的OLS后马上做，否则你的resid序列就不是你所要的误差序列了。 2.聪明且懒的方法：你先用你所需要用的变量做一下OLS回归，然后在回归结果窗口里按Proc，选择下拉菜单里面的Make residual Serias，给个单字母的序列名字，这样可以生成一个误差序列，然后再在你的回归结果窗口中按Estimate选择Options，在Weighted LS/TSLS前画挑，并且在Weight后面的空白处填写：1/abs（刚才起的序列名字）然后就ok了。 参考资料： http://wenku.baidu.com/view/6358d41614791711cc79174f.html
我会用SPSS消除，EVIEWS尚在学习中，如果用SPSS可以的话，请说明。祝不断进步！
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