你说的是临时表还是表变量？
如果是临时表的话跟普通表没有区别：
比如
CREATE TABLE #Test(a int,b int)
CREATE INDEX IX_test ON #Test(a)
如果是表变量不支持直接创建索引，但是可疑在声明表变量的时候设置主键。
比如
declare @table table(id int IDENTITY PRIMARY KEY,a int,b int);
select * into cursor t1 from table1 readwrite
select t1
index on .... &&建索引
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