加权最小二乘法 里面有个unweighted 问为什么那里的系数和一开始用样本直接不加权ols算来的不同?

2025-01-07 23:59:02
推荐回答(2个)
回答1:

根据你发的这个回答,我的理解是:加权原本是用权数平方根同乘到原模型两边后的新模型(理论参看庞浩教材),现在对新模型进行估计后,得到对应的回归估计式和weighted statistics,EViews求unweighted statistics的值是在新模型的回归估计式的基础上,两边同除权数的平方根(即加权的逆向运算)去求的,因为计算过程中有误差,故算出来的值与原回归的值有差异。
不知道是不是这样,个人看法。供探讨

回答2:

是加权直线拟合吗?因为有权因子啊。