已知随机变量X,Y分别服从N(1,9),N(0,16),它们的相关系数ρxy,=-1⼀2,Z=X⼀3+Y⼀2,试求:

2024-12-12 01:51:45
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回答1:

因为书上定义:D(ax+by)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2*abCov(X,Y)
Cov(X,Y)为协方差
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
只有当 X,Y不相关时Cov(X,Y)等于零
而你上面的题目没有X,Y不相关这个已知,所以D(Z)=D(X)/9+D(Y)/4+2*Cov(X,Y)/6