关于远期汇率的计算，，，，急，，，，

2025-03-22 13:06:16

推荐回答（2个）

回答1：

你这个是interest rate parity吗？
和SWAP没有关系吧？如果要swap还差很多信息啊。
我是这样理解的，USD的120天汇率是0.025*120/365，KRW的120天汇率是0.04*120/365。基于IRP可以预测120天以后的汇率=1120*（1+0.04*120/365）/（1+0.025*120/365）=1125
1125-1120=5

回答2：

均衡汇率的计算问题
韩元利率为4%,美元利率2.5%，USD对KRW的即期汇率是1120.,就有可能：借美元(借期4个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成韩元,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为R）,以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R
1*1120*(1+4%/3)/R=1*(1+2.5%/3) ,R=1125.55
汇率差:5.55,即美元升水5.55点
显然R增大了,也就是说韩元贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值