大陆居民，在国外留学，从国外飞香港，只拿着护照能进入香港和澳门吗？还是要先回国内办通行证？

这个是没有问题的，你可以免签在香港逗留7天，关于持有效第三国签证香港澳门出入境的规定如下：
① 你凭护照、有效第三国签证和机票经香港过境去另一国家和地区，可于入境香港时获准在香港逗留七天，而毋须事先取得进入香港许可。在香港逗留七天的计算是从你入境香港后的第二天开始计算，也就是说连入境那天算起，你前后可在香港逗留八天。

② 你凭护照从另一国家和地区经香港过境回内地，可于入境香港时获准在香港逗留七天，而毋须事先取得进入香港许可。在香港逗留七天的计算是从你入境香港后的第二天开始计算，也就是说连入境那天算起，你前后可在香港逗留八天。

③ 在香港逗留之后，对第①点过境没有前往第三国或地区，而是返回出发地；对第②点过境没有回内地，而是返回出发地。这两种情形有可能在香港入境署留下不良出入境记录。

④ 在香港逗留之后，你凭护照可获得过境免签证进入澳门, 首次可获7天的逗留许可, (三十日内)没有前往第三国而再次入境澳门的最多给予2日, 第三次入境时将被拒绝入境。

⑤ 你从内地凭护照、有效第三国签证和机票可获得过境免签证进入澳门, 首次可获7天的逗留许可, (三十日内)没有前往第三国而再次入境澳门的最多给予2日, 第三次入境时将被拒绝入境。

国际航班转机经停香港不需要港澳通行证的。不过只能在香港不能去澳门。