你必须把正文的题目做成书签或者标题，然后才能使用超链接进行连接。
不过这样比较麻烦。如果你的目录中有页码，那么如果正文的页码变动时，页码就不能自动更新。
所以建议你用 自动生成目录功能。具体方法见我的blog：Word 中添加目录的一般方法
http://hi.baidu.com/qdike/blog/item/fad0f1036e2c4388d43f7cf3.html
CTRL+K
插入超级连接
选中要超链接的对象---插入---超链接---再找到要被链接的对象,即可完成!!!
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