从输出表看,这是个多元线性回归的分析结果啊!
第一列显示了有6个自变量(第一行是常数项),因变量是什么楼主没有显示出来。
第二列是分别是常数项与6个自变量的回归系数。
第三列是回归系数的标准误差。
第四列是标准化的回归系数,因为标准化了,所以没有常数项了。
第五列是对每个回归系数显著性检验的t值。通过与临界值对比可以判断哪些自变量是显著的。
第五列是各个自变量显著性P值,相比于第四列,看这个值做显著性检验更方便。这些值(常数项没必要考虑)都小于0.05,可以认为在0.05的显著水平下,这些自变量都是显著的。
另外,通过P值的大小,可以初步判断“interest”这个变量最显著,其次是GDP,也就是说,P值越小越显著。
从相关分析表,市场收益率与股票收益率之间具有显著的(sig. = 0.000)正相关(r = 0.885)关系。
从方差分析表来看,市场收益率与股票收益率之间具有显著的(sig. = 0.000)线性关系(y = a + bx)。
从Model summary 来看,线性拟合度较好(R2=0.783),表明所有的点和拟合的直线偏离不大。
从coefficients这个表来看,拟合公式为:
y = -0.006 + 1.253 x
但是我的coefficients表和你的略有不同,如下:
Coefficients(a)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF
1(Constant) -.552 1.429 -.386 .702
市场收益率 1.253 0.115 0.885 10.919 0.000
a. Dependent Variable: 股票收益率
主要差别在a值的不同,你的是-0.006,我的是-0.552,请重新检查你的结果。
我的拟合公式为:
y = -0.552 + 1.253 x
请看拟合曲线图。