这个问题要回答起来会很复杂，我在百度文库里有一篇文章专门讲到了要从投影开始，逐步计算到后面，经过拉格朗日乘子的最优化计算，计算变型之后得到是相关系数矩阵或协方差矩阵。https://wenku.baidu.com/view/c87d75cf88eb172ded630b1c59eef8c75fbf9531
