平稳是时间序列里面一个非常重要的假设，模型ar, ma, arma, var，garch，arch全部建立在时序平稳的基础上。不需要时序平稳的，我知道的有arima（i 代表差分次数，差分之后序列平稳，构建arma），integration 和 cointegration。
当然，不平稳会出现伪回归的
