火车几乎什么时候都有，晚上12点，凌晨1点，3点，清晨6点……已经无所谓最晚了。您可以到这里看看时刻表：
http://www.huoche.com.cn/chaxun/result.asp
如果是客运的话，建议您搭客车了，便宜又方便。
去省站搭，某些线路末班车每晚11点开出。
不过也有的线路（比如说到龙岗的）很早就结束营运了。
具体时间你可以到这个网站查查：
http://www.sqcz.com.cn/
这个是所有到深圳的时刻表：
http://www.sqcz.com.cn/car_seach.asp?car_seach=1
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