香港有京九线与祖国大陆相连，故A错误；香港和澳门是我国的两个特别行政区，故B错误；香港和澳门实行的是资本主义制度，故C错误；香港由香港岛、九龙半岛和新界三部分，以及262个大小岛屿组成，澳门由氹仔岛、路环岛和澳门半岛三部分组成，故D正确．故选：D．
