F=St+(r-y)*(T- t)/ 360 *St，
F 为T时间的期货价格，St为即期价格，r 表示短期利率，y 表示中长期债券的票面利息率，(T一t)／360为债券的持仓期限。
久期意思是债券持续期，例如5年期，10年期等等
3个月是期货的提前月数，表示3个月后进行交割
这个题没见过，肯定是高端金融考试题等待高人来解答
你这是从哪里搞来的题目？久期是什么意思？
我只知道所需持有的期货头寸是1000份。1亿除以10万。
久期的概念给错了，别被误导
进来学习下
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024