230问答网 > 求大神帮我计算一下以下有关于外汇市场期权交易计算的金融工具衍生品的题目

求大神帮我计算一下以下有关于外汇市场期权交易计算的金融工具衍生品的题目

2024-12-31 04:14:10

推荐回答（1个）

回答1：

这是简单的用复制原理，C0=HS0-PV（B），
Cu=7800H-B=7800-7300=500
Cd=7000*H-B=0
代入求得H=500/800=0.625，P（B）=B/1.06=7000*0.625/1.06=4127.36
C0=0.625*7400-4127.36=497.64
大概就是这样了，不知道中间有没有计算错的