230问答网 > 对于债券的价格的计算公式：P=C[(R^-1-(1+R)^-t*R^-1]+100*(1+R)^-1应该怎么理解？

对于债券的价格的计算公式：P=C[(R^-1-(1+R)^-tR^-1]+100(1+R)^-1应该怎么理解？

2025-02-02 18:56:36

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回答1：

P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]
C是债券的利息，F是债券的面值
r是必要收益率
c/(1+r)是第一年利息现值
c/(1+r)(1+r)第二年利息现值。。。。。。
F/(1+r)...(1+r)债券最后兑付款项的现值
它们的合就是债券的价值

回答2：

贴现法为债券定价即把每一期债券产生的现金流按一定的收益率贴现到现在得到的值就是债券的价值这是一张面额为100的债券前半部分（中括号内）表示票面利息的贴现是一个等比数列求和所得结果后面就是最后一期收回本金的贴现值