做跨期套利时,选择两个不同合约进行跨期套利的依据是什么?

2025-02-06 09:52:42
推荐回答(3个)
回答1:

交割流畅的跨期套利是依据无风险交割成本,不同合约价差过大,机构户会买入近月合约,卖出远月合约,即使两合约价差不回归,可通过交割锁定一定利润,相当于在期货市场上搬了砖。正套盘子推动价差回归。铜的这一模式做的人太多了,机会很少,都是盘中机会。去年白银和铅机会不错

回答2:

不同合约套利,也是有理由的,比如,铜-铝,铜-螺纹钢 等,,,一般不会出现,铜-豆油这种套利.
金属之间的套利,找到不同金属之间的价差区间,如果价差不合理了,就出现套利机会了

回答3:

不合理的价差 这就是依据 但是也需要注意一些问题