这是2011版第407页的原题，但是因为坑爹的习题册上漏写了一个条件，书上还有个条件是“βf为1.25。”原题是“目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘会下戚念岩跌，他准备将组合的βp降至0.8，假设现货市高伏值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，βf为1.25，则他可以在期货市场卖空的合约份数为多少?”。此题应用Alpha套利中关于调整β值需要买卖的合约份数公式。407页上解答过高御程已经写的很清楚了。
你这个是什么考试，搞得还挺正规，这个试卷出的
这个是期货从业资格考试吗
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024