假定某年3月美国一进口商3个月后需支付货款500000欧元,目前即期汇率为1欧元=1.25000美元.

2024-11-23 12:47:06
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回答1:

解:由题意可知
3月:即期汇率为1欧元=1.25000美元
期货价格为1欧元=1.2800美元
6月:即期汇率为1欧元=1.3100美元
期货价格为1欧元=1.3000美元
4*125000*1.31=655000美元
500000*1.25=625000美元
6月比3月多支付:655000-625000=30000美元
这是因为欧元升值而使得该进口商在现货市场蒙受损失。由于6月买进4张欧元期货合约,这时的欧元期货合约价格涨为了1欧元=1.3000美元,故该进口商现在可以卖出这4张合约,从中获利30000美元。