回归标准差（S.E. of regression）

什么是回归标准差，其计算公式事什么？

2024-11-29 22:24:09

推荐回答（5个）

回答1：

回归标准差反映的是各变量值与其平均数的平均差异程度，表明其平均数对各变量值的代表性强弱；公式：各变量值与其平均数的差的平方和然后再求平均数，是方差，方差开平方就是标准差。公式不好打，我就口述了，不知是否表述清楚了，希望能帮到你

回答2：

简言之，就是OLS，ordinary least squares之中的标准误，
等于RSS/(n-k)，即 RSS dividend by degree of freedom
RSS是指residuals of sum squares,
n 指样本量，即observations
k 指估计的parameters,包括截距！！入引入两个 explanatory variables, k=3
主要是e-view中缩写可能看不懂而已。

回答3：

回归标准差是在计量经济学中，为解决经济问题，将解释变量和被解释变量整合建立一个数学模型，然后对其进行回归所得到的标准差。回归标准差=回归方差开根。

回答4：

回答5：

S.E＝RSS／解释变量个数（不包括截距项）